Hareketli stoploss’dan MOST’a geçiş... Hareketli stoploss kavramını bu şekilde tanımladıktan sonra yapmamız gereken ise, bu modeli grafikler üzerinde çalışabilen ve al sat sinyalleri verebilen bir yapıya kavuşturmaktır. Ancak tüm stoploss kullanıcılarının ortak sorunu olan stoploss seviyeleri ihlalleri ve asıl sinyalin tam olarak nerede verildiğinin bazen belirsiz olması, bir göstergede kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu yüzden yandaki şekilde kesikli çizgilerle gösterildiği gibi bir hareketli stoploss yöntemi, düzgün kullanıldığında başarılı sonuçlara sahip olsa da, deneyimsiz bir analistin bile kullanabileceği yalınlıktan uzak görünmektedir. Örneğin A bölgesindeki, açılışta ihlal edilen stoploss seviyemiz, açılıştan itibaren yükselişe geçen fiyatlar nedeniyle ihmal mi edilmelidir? Yada B noktasındaki gibi ekstrem bir şekilde aşağı sarkan fiyatlar satış için yeterli olmalı mıdır, yoksa C bölgesindeki gibi stoploss seviyesinin altındaki kapanışlar mı daha önemlidir? Doğal olarak bu sorunları daha aşağıda bir stoploss seviyesi belirleyerek aşmak her zaman için mümkündür. Ancak böyle bir durumda ise, alım satım sinyallerindeki bir gecikmeyi kabul etmemiz gerekecektir. Yani burada, hatalı sinyal ile gecikme arasında gidip gelen bir tercih önceliği oluşmaktadır ki, aradığımız asla kötünün içinden seçilecek iyi ile yatırımlarımızı yönlendirmek olmamalıdır. Modeli bir adım daha ileri götürecek olursak, kurtulmamız gereken şeyin fiyatlardaki hareketlilik olduğu açıktır. Bu hareketliliğin çözümü ise basittir ve yandaki şekilde de gördüğünüz gibi ( daha sonra diğer göstergeleri yumuşatmada da kullanacağımız ) hareketli ortalamanın, fiyatların yerini almasıyla sorun kendiliğinden hallolmuş olacaktır. Bundan sonrası ise, klasik hareketli stoploss mantığının bu yeni hareketli ortalamaya uygulanmasından ibarettir. Gördüğünüz gibi fiyatları kaldırıp, yerine çok kısa vadeli bir üssel hareketli ortalama koyduğumuzda fiyat hareketleri istediğimiz ölçüde yumuşamakta ve sinyaller artık görünür hale gelmektedir. Bu model için kullanacağımız yumuşatma oranı ise 3 günlük üssel hareketli ortalamadır. 3 günlük bir hareketli ortalama seçmemizin nedeni ise, bu periyottaki bir ortalamanın fiyat hareketlerini yakından takip edebilirken, bir taraftan da sert hareketleri filtre ederek, bize kullanabileceğimiz yumuşaklıkta bir eğri sunmasıdır. Bu yüzden 3 günden kısa bir hareketli ortalama alınması, hareketli ortalama alma sebebimizi ortadan kaldırdığından kullanışlı değildir. 3 günden daha uzun ortalamalar ise, vade arttıkça fiyat hareketlerini taklit kabiliyetleri ve fiyatlara duyarlılıkları azalmaya başlayacağından sinyallerde gecikmelere neden olacaktır. Bu kullanacağımız 3 günlük üssel hareketli ortalama üzerindeki sinyalizasyonu sağlayan MOST eğrisinin kaydırma oranı ( stoploss mesafesi ) ise %2 dir. Bir başka deyişle MOST değerimiz ( 3 , 2 ) olarak kabul edilecektir. Bu oran da, diğer göstergelerde olduğu gibi vadesel tercihlere konu olabilse de, yarım puanlık oynamalara bile duyarlı olduğu ve küçülmesinin hatalı sinyal, büyümesinin ise gecikme riski taşıdığı unutulmamalıdır. Ancak her zaman olduğu gibi senede ve döneme en uygun MOST değeri araştırılarak bulunmalıdır. Modeli fiyatlar üzerinden alıp hareketli ortalama üzerine taşıdığımızda oluşan düzgün sinyalizasyonun fiyatlar üzerinde nasıl göründüğünü görebilmek için ise, her iki şekli birleştirmemiz daha uygun olacaktır. Yandaki şekilde de görüldüğü gibi MOST’un artık fiyatlardaki sert hareketlerle bir ilgisi kalmamıştır. Buna rağmen fiyat hareketlerini oldukça yakından izleyerek, uygun noktalarda piyasa giriş ve çıkış imkanı vermektedir.